Главная » Файлы » Контрольные по эконометрике

Работа №0070. Эконометрика (Пермский институт экономики и финансов), вариант 2
19.08.2015, 13:14

ЗАДАНИЕ №1

По данным об экономических результатах деятельности российских банков (www.finansmag.ru), по данным Банка России (www.cbr.ru/regions) и Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru) выполните следующие задания.

  1. Проведите качественный анализ связей экономических переменных, выделив зависимую и независимую переменные.
  2. Постройте поле корреляции результата и фактора.
  3. Рассчитайте параметры следующих функций:
  • линейной;
  • степенной;
  • показательной;
  • равносторонней гиперболы.
  1. Оцените качество каждой модели через среднюю ошибку аппроксимации  и F-критерий Фишера.
  2. Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 15% от его среднего уровня. Определить довери­тельный интервал прогноза для уровня значимости α=0,05.
  3. Оценить полученные результаты, выводы оформить в аналитической записке.

Исходные данные

Банк

Собственный капитал, млн. руб.

Векселя, млн. руб.

Сбербанк

209933

2

Внешторгбанк

72057

24859

Газпромбанк

30853

6107

Альфа-банк

25581

3153

Банк Москвы

18579

873

Росбанк

12879

4538

Ханты-Мансийский банк

3345

6231

МДМ-банк

13887

3987

ММБ

8380

59

Райффайзенбанк

7572

0

Промстройбанк

9528

2480

Ситибанк

8953

0

Уралсиб

13979

784

Межпромбанк

28770

1185

Промсвязьбанк

5222

6009

Петрокоммерц

8373

863

Номос-банк

6053

2100

Зенит

7373

1357

Русский стандарт

9078

370

Транскредитбанк

3768

322

 

 

ЗАДАНИЕ № 2

По данным об экономических результатах деятельности российских банков(www.finansmag.ru) выполните следующие задания.

  1. Постройте линейное уравнение множественной регрессии и поясните экономический смысл его параметров.
  2. Определите стандартизованные коэффициенты регрессии.
  3. Определите парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции.
  4. Дайте оценку полученного уравнения на основе коэффициента детерминации и общего F-критерия Фишера.
  5. Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозные значения факторов составляют 80% от их максимальных значений.
  1. Оценить полученные результаты, выводы оформить в аналитической записке.

 

Исходные данные

Банк

Работающие активы, млн. руб.

Собственный капитал, %

Средства частных лиц, %

Сбербанк

1917403

10

60

Внешторгбанк

426484

16

13

Газпромбанк

362532

8

9

Альфа-банк

186700

13

15

Банк Москвы

157286

11

30

Росбанк

151849

8

19

Ханты-Мансийский банк

127440

3

5

МДМ-банк

111285

12

9

ММБ

104372

8

10

Райффайзенбанк

96809

8

22

Промстройбанк

85365

10

24

Ситибанк

81296

11

12

Уралсиб

76617

16

22

Межпромбанк

67649

36

1

Промсвязьбанк

54848

9

11

Петрокоммерц

53701

15

26

Номос-банк

52473

11

6

Зенит

50666

14

10

Русский стандарт

46086

19

7

Транскредитбанк

41332

9

8

 

ЗАДАНИЕ № 3

По данным о средних потребительских ценах в РФ, взятым из соответ­ствующей таблицы, выполнить следующие действия:

  1. Параметры линейного, экспоненциального, степенного, гипербо­лического трендов, описывающих динамику средних потребительских цен. Выберите из них наилучший, используя среднюю ошибку аппроксимации и коэффициент детерминации.
  2. Выбрать лучшую форму тренда и выполнить точечный прогноз на 2012, 2013 и 2014 годы.
  3. Определить коэффициенты автокорреляции 1, 2, 3 и 4 порядков.
  4. Построить автокорреляционную функцию временного ряда. Охарактеризовать структуру этого ряда.

Исходные данные

Вариант

Наименование продукта

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2

Сахар-песок

12,69

9,20

15,62

14,88

19,47

18,34

19,69

19,69

22,71

21,63

23,07

33,02

40,62

30,22

 

ЦЕНА РАБОТЫ: 400 руб.

КУПИТЬ КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ

Категория: Контрольные по эконометрике | Добавил: Mirka
Просмотров: 565 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar