ЗАДАНИЕ 1.
Выбор варианта вложения капитала на основе риска инвестиционных проектов

Выберите вариант вложения капитала (А или Б). Сравнение вариантов для выбора наиболее выгодного проведите по:

а) получаемой наибольшей сумме средней прибыли с учетом рискованности хозяйственных ситуаций;

б) наименьшей колеблемости прибыли;

в) относительному коэффициенту, учитывающему значения среднего ожидаемого финансового результата и среднего квадратического отклонения.

Полученные результаты сравните и сделайте вывод о выгодности вложения капитала.

Исходные данные для расчетов приведены в табл. 1 (для варианта А) и 2 (для варианта Б).

Таблица 1

ЗАДАНИЕ 2.
Расчет страховых платежей
по добровольному страхованию риска непогашения кредита

Заемщик взял кредит на определенный срок на условиях ежемесячного погашения. На основе определения кредитоспособности заемщика необходимо рассчитать страховую сумму и страховые платежи поэтапно по добровольному страхованию риска непогашения кредита, выданного хозяйствующему субъекту.

Данные о проценте за кредит, пределе ответственности страховщика, сроках использования кредита заемщиком представлены в табл. 3.

Таблица 3

Установленные тарифные ставки страховых платежей в зависимости от срока кредита приведены в табл. 4. Исходные данные для оценки риска неплатежеспособности заемщика представлены в табл.5.

Таблица 4

Таблица 5

ЗАДАНИЕ 3.
Оценка риска несвоевременной оплаты услуг клиентами при взаимодействии с предприятием

При взаимодействии с постоянными клиентами, учитывая их финансовые сложности, предприятие не вводит 100% предоплату договоров по оказанию услуг. Однако за последние три года у предприятия при взаимодействии с постоянными клиентами начала расти дебиторская задолженность. В целях сохранения клиентов необходимо определить, при взаимодействии с какими клиентами риск неплатежа со стороны пользователя услуг выше и по отношению к каким клиентам необходимо приостановить оказание услуг до 100 % оплаты договоров.

Исходные данные для расчета представлены в табл. 7.

Таблица 7

Исходные данные для расчета (выборка сроков задержки по клиентам, частота их наблюдения)

ЗАДАНИЕ 4.
Формирование оптимального портфеля ценных бумаг

Инвестор планирует вложить капитал в ценные бумаги. После анализа рынка ценных бумаг оказалось, что наиболее подходящими являются два варианта вложения средств: вариант А с номиналом 100 руб./акция и вариант Б с номиналом 110 руб./акция. Кроме того имеется возможность вложить средства в безрисковые ценные бумаги с эффективностью 3 %. Исходные данные для расчета параметров ценных бумаг А и Б следует взять из задания 1, учитывая, что бумаг каждого вида имеется по 10 000 штук. В задании необходимо:

1. Используя только рисковые ценные бумаги и приняв, что ценные бумаги не коррелированы (не зависимы друг от друга), составить 11 портфелей по следующему принципу: в портфеле с номером i = 0…10 доля первых бумаг составляет х₁=1–0,1i, доля вторых составляет х₂=(1–х₁), рассчитать их характеристики. Повторить расчеты для случаев положительно коррелированных бумаг (рост (снижение) доходности одной бумаги сопровождается ростом (снижением) доходности другой бумаги, коэффициент корреляции изменяется в пределах: 0< r≤ 1) и отрицательно коррелированных (рост (снижение) доходности одной бумаги сопровождается снижением (ростом) доходности другой бумаги, коэффициент корреляции изменяется в пределах: –1≤r < 0). Результаты оформить в виде таблиц, в виде табл. 12, отдельно для некоррелированных, положительно коррелированных и отрицательно коррелированных бумаг, нанести портфели на плоскость риск-эффективность и отметить траектории эффективных портфелей.

2*. Сформулировать и решить задачи формирования портфелей минимального риска при заданной эффективности и портфелей максимальной эффективности при заданном риске из трех видов ценных бумаг: акции А, акции Б и безрисковых ценных бумаг. Эффективности и допустимые уровни риска портфеля представлены в табл. 10.

Таблица 10

3*. Найти оптимальный портфель на траектории эффективных комбинаций ценных бумаг А и Б, построенной в п. 1 данного задания. Результаты вычислений проиллюстрировать графически.

ЦЕНА РАБОТЫ: 500 руб.

КУПИТЬ КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ