Главная » Файлы » Контрольные по финансовым вычислениям

Работа №0065. Финансовая среда предпринимательства (вариант 10)
13.08.2015, 16:38

ЗАДАНИЕ 1.
Выбор варианта вложения капитала на основе риска инвестиционных проектов

Выберите вариант вложения капитала (А или Б). Сравнение вариантов для выбора наиболее выгодного проведите по:

а) получаемой наибольшей сумме средней прибыли с учетом рискованности хозяйственных ситуаций;

б) наименьшей колеблемости прибыли;

в) относительному коэффициенту, учитывающему значения среднего ожидаемого финансового результата и среднего квадратического отклонения.

Полученные результаты сравните и сделайте вывод о выгодности вложения капитала.

Исходные данные для расчетов приведены в табл. 1 (для варианта А) и 2 (для варианта Б).

Таблица 1

Вариант вложения капитала А

Вариант вложения капитала Б

Число случаев наблюдений

Получена прибыль/Убыток

Число случаев наблюдений

Число случаев наблюдений

28

175

10

111

6

304

12

121

11

130

16

122

43

120

21

139

27

117

4

96

38

150

5

162

39

161

8

134

45

144

 

 

23

201

 

 

3

18

 

 

17

62

 

 

31

88

 

 

 

ЗАДАНИЕ 2.
Расчет страховых платежей
по добровольному страхованию риска непогашения кредита

Заемщик взял кредит на определенный срок на условиях ежемесячного погашения. На основе определения кредитоспособности заемщика необходимо рассчитать страховую сумму и страховые платежи поэтапно по добровольному страхованию риска непогашения кредита, выданного хозяйствующему субъекту.

Данные о проценте за кредит, пределе ответственности страховщика, сроках использования кредита заемщиком представлены в табл. 3.

Таблица 3

Показатель

Вариант 0

Срок кредита заемщиком, мес.

7

Размер кредита, тыс. руб.

300

Годовой банковский процент за пользование кредитом, %

60

Предел ответственности страховщика, %

90

 

 

Установленные тарифные ставки страховых платежей в зависимости от срока кредита приведены в табл. 4. Исходные данные для оценки риска неплатежеспособности заемщика представлены в табл.5.

Таблица 4

Срок, в течение которого заемщик пользуется кредитом, месяцы

Установленная тарифная ставка
в % от страховой суммы

До 6 месяцев

2,3

До 7 месяцев

2,4

До 8 месяцев

2,5

До 9 месяцев

2,6

До 10 месяцев

2,8

До 11 месяцев

3

До 12 месяцев и более

3,5

 

Таблица 5

Показатель

Вариант 1

Денежные средства (в кассе, на расчетном счету), тыс. руб.

9400

Ценные бумаги и краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб.

105448

Краткосрочные кредиты и заемные средства, тыс. руб.

94622

Кредиторская задолженность и прочие пассивы, тыс. руб.

28226

 

ЗАДАНИЕ 3.
Оценка риска несвоевременной оплаты услуг клиентами при взаимодействии с предприятием

При взаимодействии с постоянными клиентами, учитывая их финансовые сложности, предприятие не вводит 100% предоплату договоров по оказанию услуг. Однако за последние три года у предприятия при взаимодействии с постоянными клиентами начала расти дебиторская задолженность. В целях сохранения клиентов необходимо определить, при взаимодействии с какими клиентами риск неплатежа со стороны пользователя услуг выше и по отношению к каким клиентам необходимо приостановить оказание услуг до 100 % оплаты договоров.

Исходные данные для расчета представлены в табл. 7.

Таблица 7

Исходные данные для расчета (выборка сроков задержки по клиентам, частота их наблюдения)

Клиент

 

Данные

n

1

Срок задержки, дни

0

4

8

9

12

18

20

24

30

 

 

Частота

2

4

3

6

4

1

1

2

1

 

24

2

Срок задержки, дни

1

2

4

5

7

12

15

18

 

 

 

Частота

1

1

5

4

1

7

4

1

 

 

24

4

Срок задержки, дни

12

13

15

17

24

31

46

48

61

 

 

Частота

1

1

1

2

3

6

4

4

2

 

24

6

Срок задержки, дни

2

10

11

13

14

15

20

 

 

 

 

Частота

5

2

4

6

1

5

1

 

 

 

24

7

Срок задержки, дни

1

3

7

9

10

12

13

14

15

16

 

Частота

2

2

4

3

4

3

2

1

1

2

24

8

Срок задержки, дни

2

4

5

6

7

8

14

20

22

 

 

Частота

1

5

2

3

5

3

2

1

2

 

24

 

ЗАДАНИЕ 4.
Формирование оптимального портфеля ценных бумаг

Инвестор планирует вложить капитал в ценные бумаги. После анализа рынка ценных бумаг оказалось, что наиболее подходящими являются два варианта вложения средств: вариант А с номиналом 100 руб./акция и вариант Б с номиналом 110 руб./акция. Кроме того имеется возможность вложить средства в безрисковые ценные бумаги с эффективностью 3 %. Исходные данные для расчета параметров ценных бумаг А и Б следует взять из задания 1, учитывая, что бумаг каждого вида имеется по 10 000 штук. В задании необходимо:

1. Используя только рисковые ценные бумаги и приняв, что ценные бумаги не коррелированы (не зависимы друг от друга), составить 11 портфелей по следующему принципу: в портфеле с номером i = 0…10 доля первых бумаг составляет х1=1–0,1i, доля вторых составляет х2=(1–х1), рассчитать их характеристики. Повторить расчеты для случаев положительно коррелированных бумаг (рост (снижение) доходности одной бумаги сопровождается ростом (снижением) доходности другой бумаги, коэффициент корреляции изменяется в пределах: 0< r≤ 1) и отрицательно коррелированных (рост (снижение) доходности одной бумаги сопровождается снижением (ростом) доходности другой бумаги, коэффициент корреляции изменяется в пределах: –1≤r < 0). Результаты оформить в виде таблиц, в виде табл. 12, отдельно для некоррелированных, положительно коррелированных и отрицательно коррелированных бумаг, нанести портфели на плоскость риск-эффективность и отметить траектории эффективных портфелей.

2*. Сформулировать и решить задачи формирования портфелей минимального риска при заданной эффективности и портфелей максимальной эффективности при заданном риске из трех видов ценных бумаг: акции А, акции Б и безрисковых ценных бумаг. Эффективности и допустимые уровни риска портфеля представлены в табл. 10.

Таблица 10

Показатель

Вариант 0

Риск портфеля, %

15

Доходность, %

10

 

3*. Найти оптимальный портфель на траектории эффективных комбинаций ценных бумаг А и Б, построенной в п. 1 данного задания. Результаты вычислений проиллюстрировать графически.

ЦЕНА РАБОТЫ: 500 руб.

КУПИТЬ КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ

Категория: Контрольные по финансовым вычислениям | Добавил: Mirka | Теги: финансовые риски
Просмотров: 638 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar